次新股函数
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通达信公式-主力资金指标
篇一:次新股函数
通达信公式-主力资金指标 (2012-06-30 22:27:53)
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杂谈
主力资金指标/操盘线/筹码指标
极品中的极品通达信公式-主力资金指标
这个是我自己在用的通达信指标。
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说明：
1.这个指标是给通达信软件用的。
2.这个指标包含3部分，主图，副图趋势，选股系统。
3.公式新建办法：功能，专家系统，公式管理器，用户，其他，新建。
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主图部分：复制到公式区，名称随意（比如主图），主图叠加
主图说明：
1、当天进出价位均用白色线显示，（只显示当天和变盘的那一天），其余时间表示趋势未变。向上突破白色线进入，向下破位白色线必出，
必须严格执行；2、当天发生变盘分别用黄色K线和绿色K线提示；3、进出价位分别用红线和绿线表示，第二天显示，未显示之前请参考短白色线，与红线和绿线价位一样；4、本指标请配合成交量使用，在向上与向下趋势中使用有较好的效果，能有效抓住主升段；5、本指标适于中小波段,不适用于上市不到20天的次新股和猴市（震荡市）；6、本指标源码简单，与个人理念相符，实际上就是以均线斜率反映趋势；7、本指标与1-3号主图不同的特质就是标明了进出价位线，趋势也很明显，绿线下是空仓区，红线上是持股区。工作线在生命线之上才适合操作（红色“工作区”）；线上阴线买入，买错了也要买； 线下阳线卖出，卖错了也要卖——指工作线（回抽买入，越接近均线越好）；连续两日跌破止赢线短线卖出（绿箭头，中短线以上不管）；跌破工作线止损，跌破生命线逃命。
使用：在主图区右键，主图指标，选择主图指标，选你的那个比如主图
-----------主图代码----------
A1:=EMA(C,14)COLORWHITE,LINETHICK1;
A1X:=(A1-REF(A1,1))/REF(A1,1)*100,NODRAW;
出击:IF(A1X>=0,REF(EMA(C,14),BARSLAST(CROSS(A1X,0))+1),DRAWNULL)COLORRED,LINETHICK1; 休假:IF(A1X<0,REF(EMA(C,14),BARSLAST(CROSS(0,A1X))+1),DRAWNULL)COLORGREEN,LINETHICK1; STICKLINE(CROSS(A1X,0),C,O,2,0)COLORYELLOW;
STICKLINE(CROSS(0,A1X),C,O,2,0)COLORGREEN;
STICKLINE(CROSS(A1X,0)OR CROSS(0,A1X),REF(EMA(C,14),1),REF(EMA(C,14),1)*0.998,2,0)COLORWHITE; STICKLINE(ISLASTBAR,REF(EMA(C,14),1),REF(EMA(C,14),1)*0.998,5,0)COLORWHITE;
工作线:=EMA(C,14);
止盈线:EMA(C,7),LINETHICK1,COLORGRAY;
工作区:IF(C>=工作线 AND EMA(C,14)>=EMA(C,25),工作线,DRAWNULL), COLORRED,LINETHICK2;
{准备区:IF(C>=工作线 AND EMA(C,14)}
准备区:IF(C>=工作线 AND EMA(C,14)<EMA(C,25),工作线,DRAWNULL), COLORMAGENTA;
休息区:IF(C<工作线,工作线,DRAWNULL), COLORGREEN;
生命线:EMA(C,25),COLORYELLOW;
{DRAWICON(CROSS(工作线,生命线),工作线*0.95,5);原句}
IF(CROSS(工作线,生命线),工作线*0.975,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
DRAWICON(CROSS(C,生命线) AND C>EMA(C,14),L*0.99,1);
{DRAWICON(COUNT(CEMA(C,14) AND COUNT(C>止盈线,6)>=3,H*1.03,2); }
DRAWICON(COUNT(C<EMA(C,7),2)=2 AND EMA(C,7)>EMA(C,14) AND COUNT(C>止盈线,6)>=3,H*1.03,2);
DRAWICON(CROSS(工作线,C) AND EMA(C,14)>EMA(C,25),H*1.01,8);{止损位}
IF(CROSS(生命线,工作线),HIGH*1.04,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREEN;
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副图部分，复制到公式区，名称随意（比如副图），副图
使用：在副图区右键，指标，选择指标，选你的那个比如副图次新股函数。
注意主力持仓线，和散筹。
说明：主力持仓上穿散户筹码,主升浪买进,一路持有.十次八次成功,配合均线.主筹达到90%散筹方向向下,说明主力已高度控盘筹码大部分锁定,等待主升浪。
---------副图部分-------------
主力持仓:EMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),3),COLORMAGENTA,LINETHICK2; 指数趋
势:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,34))/(HHV(INDEXH,34)-LLV(INDEXL,34)),3),COLORFFAA66,LINETHICK3; 强弱分界: 80,COLORYELLOW;
主力筹码集中度:WINNER(C)*100,COLORRED,LINETHICK2;
散筹筹码集中度:(WINNER(C*1.1)-WINNER(C*0.9))*100,COLORGREEN,LINETHICK2;
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选股部分，复制到公式区，名称随意（比如选股），选股
参数：A，2，100，10
使用：功能，选股器，条件选股，选择你的指标，加入，选股，ok。
------------选股代码----------------
EMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),3) > A AND
CROSS(EMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),3),(WINNER(C*1.1)-WINNER(C*0.9))*100); ---------------------------------------
对于新手来说，这个主图，副图加上vol-tdx模拟加上一个KDJ就足够了。
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操盘线源码（优化版）
工作线:=EMA(C,14);
止盈线:EMA(C,7),LINETHICK1,COLORGRAY;
工作区:IF(C>=工作线 AND EMA(C,14)>=EMA(C,25),工作线,DRAWNULL), COLORRED, LINETHICK2;
准备区:IF(C>=工作线 AND EMA(C,14)<EMA(C,25),工作线,DRAWNULL), COLORMAGENTA, LINETHICK2; 休息区:IF(C<工作线,工作线,DRAWNULL), COLORGREEN, LINETHICK2;
生命线:EMA(C,25),COLORYELLOW,LINETHICK2;
DRAWICON(CROSS(工作线,生命线),工作线*0.95,5);
DRAWICON(CROSS(C,生命线) AND C>EMA(C,14),L*0.96,1);
DRAWICON(COUNT(C<EMA(C,7),2)=2 AND EMA(C,7)>EMA(C,14) AND COUNT(C>止盈线,6)>=3,H*1.08,2); DRAWTEXT(CROSS(工作线,C) AND EMA(C,14)>EMA(C,25),H*1.05,'止损'),COLORYELLOW;
DRAWICON(CROSS(生命线,工作线),HIGH*1.04,4);
根据凯恩斯的双线理论编写，用法说明：
工作线在生命线之上才适合操作（出现笑脸，红色“工作区”）；
线上阴线买入，买错了也要买； 线下阳线卖出，卖错了也要卖——指工作线（回抽买入，越接近均线越好）； 连续两日跌破止赢线短线卖出（绿箭头，中短线以上不管）；
跌破工作线止损，跌破生命线逃命。
更多可参考《凯恩斯看盘：双线制胜操作法》
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主力持仓:EMA(100*(CLOSE-LLV (LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),3), colorff00ff,linethick2; 指数趋势: EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,34))/(HHV(INDEXH,34)-LLV(INDEXL,34)),3),COLORFFAA66,LINETHICK3; 强弱分界: 80,coloryellow;
主力筹码集中度:WINNER(C)*100 ,COLORRED,linethick2;
散筹筹码集中度:(WINNER(C*1.1)-WINNER(C*0.9))*100
,colorgreen,linethick2；
主力持仓上穿散户筹码,主升浪买进,一路持有.十次八次成功,配合均线.主筹达到90%散筹方向向下,说明主力已高度控盘筹码大部分锁定,等待主升浪。
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“主动买卖盘资金”指标
量:=VOL,;
额:=AMOUNT/10000000;
AA:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));
主买:=IF(CLOSE>OPEN,AA*(HIGH-LOW),IF(CLOSE<OPEN,AA*((HIGH-OPEN)+(CLOSE-LOW)),VOL/2));
主卖:=IF(CLOSE>OPEN,0-AA*((HIGH-CLOSE)+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE<OPEN,0-AA*(HIGH-LOW),0-VOL/2)); 换手:VOL/CAPITAL*100;
流通盘:CAPITAL/1000000;
流入资金:ma(主买,4);
流出资金:ma((0-主卖),4);
bb:=(主买+主卖);
STICKLINE(流入资金>流出资金,流入资金,流出资金,6,0),COLORRED;
STICKLINE(流入资金<流出资金,流出资金,流入资金,6,0),COLORGREEN;
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主力资金指标公式 供参考
换手:=V*100/CAPITAL;{CAPITAL是未来函数}
主力:=MA(换手,4);
大户:=MA(换手,9);
中户:=MA(换手,17);
散户:=MA(换手,34);
均量:=(主力+大户+中户+散户)/4;
主力能量:=(主力-均量);
操盘:STICKLINE(主力能量>=0 AND 主力能量>=REF(主力能量,1),0,主力能量,3,0), COLORFF00FF;
减仓:STICKLINE(主力能量>=0 AND 主力能量< REF(主力能量,1),0,主力能量,3,0), COLORFF00FF;
反弹:STICKLINE(主力能量<0 AND 主力能量>=REF(主力能量,1),0,主力能量,3,0), COLOR00FF00;
寻底:STICKLINE(主力能量<0 AND 主力能量< REF(主力能量,1),0,主力能量,3,0), COLOR00FF00;
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DDX指标公式(大单动向)
AA:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));
买
量:=IF(CLOSE>OPEN,AA*(HIGH-LOW),IF(CLOSE<OPEN,AA*((HIGH-OPEN)+(CLOSE-LOW)),VOL/2)),LINETHICK0,COLORRED;
卖
量:=IF(CLOSE>OPEN,0-AA*((HIGH-CLOSE)+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE<OPEN,0-AA*(HIGH-LOW),0-VOL/2)),LINETHICK0,COLORCYAN;
进出量:=买量+卖量,COLOR00FFFF;
STICKLINE(进出量<0,0,进出量,4,0),COLORFF6600;
STICKLINE(进出量<0,0,进出量,3,0),COLORFF9900;
STICKLINE(进出量<0,0,进出量,1.5,0),COLORFFCC00;
STICKLINE(进出量<0,0,进出量,0.5,0),COLORCYAN;
STICKLINE(进出量>0,0,进出量,4,0),COLOR000099;
STICKLINE(进出量>0,0,进出量,3,0),COLOR0000CC;
STICKLINE(进出量>0,0,进出量,1.5,0),COLOR0000FF;
STICKLINE(进出量>0,0,进出量,0.5,0),COLORCC66FF;
N:=5;
M:=13;
N日内净流入:SUM(进出量,N),LINETHICK2,COLORGREEN;
流入:IF(N日内净流入>REF(N日内净流入,1),N日内净流入,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;
连红天:BARSLASTCOUNT(进出量>0);
M日内翻红天:COUNT(进出量>0,M),COLORRED;
走熊天:BARSLASTCOUNT(N日内净流入<0),COLORCYAN;
走牛天:BARSLASTCOUNT(N日内净流入>0),COLORRED;
强势天:BARSLASTCOUNT((N日内净流入>REF(N日内净流入,1))>0 AND N日内净流入>0);
弱势天:BARSLASTCOUNT((N日内净流入<REF(N日内净流入,1))>0 AND N日内净流入<0);
涛涛公开课笔记
篇二:次新股函数
我自己作为一个Quant，每天希望把70-80%的时间放在我的研究策略上，看研报，30%陪陪家人。但是，作为一个Quant，现实是，我要想数据从哪儿来，从万得，新浪，同花顺去拿数据，但是拿到数据不能用，我要去洗，我要去处理它，有只股票成交量不一样，成交量数据不全，怎么办？我要自己处理一次，然后呢，能用吗？也不能，我要写一个策略，我用什么语言来写呢？
在座有中期期货的人吗？我了解下来，中期期货是用Matlab来处理数据，自己用Matlab从同花顺那里买数据，每天会花相当多的时间来处理数据，已使他们的研究员来处理数据。从万得那里了解到的情况是，一个Boss，他下面有十来个人，十个人里有8个人坐着一些计算机系应该做的，另外的人研究策略。研究完以后，他们要把这些策略以非常好的方式，发送给他们的Boss，我要做一个回访，把这些截图，分析。这是我们了解到的万得使用中期期货的情况。次新股函数。
所以我们在想，美国发展金融工程那么多年，他们的Quant，量化，对冲能占到美国金融市场80%左右，国内只能到2%。所以我们成立了通联数据优矿团队，汇聚了20来个顶尖人才，来做今天我们课堂上讲的东西。
要开始学习Python编程，首先就得把Python安装到你的电脑里。安装后，你会得到Python解释器（就是负责运行Python程序的），一个命令行交互环境，还有一个简单的集成开发环境。
? 在Mac上安装Python 如果你正在使用Mac，系统是OS X 10.8或者最新的10.9 Mavericks，恭喜你，系统自带了Python 2.7。如果你的系统版本低于10.8，请自行备份系统并免费升级到最新的10.9，就可以获得Python 2.7。 ? 在Linux上安装Python
如果你正在使用Linux，那我可以假定你有Linux系统管理经验，自行安装Python 2.7应
该没有问题，否则，请换回Windows系统。
? 在Windows上安装Python
首先，从Python的官方网站/retype/zoom/c8f73407a7c30c22590102020740be1e650ecca2?pn=2&x=0&y=0&raww=683&rawh=154&o=jpg_6_0_______&type=pic&aimh=54.11420204978038&md5sum=c4d444dc7ee82e0de942f8d3bd76788b&sign=d11a618c62&zoom=&png=29848-31365&jpg=14186-26180" >
?
?
? 整数 : 浮点数 : 字符串 : 字符串是以单引号'或双引号"括起来的任意文本，比如'abc'，"xyz"等等。请注意，''或""本身只是一种表示方式，不是字符串的一部分，因此，字符串'abc'只有a，b，c这3个字符。如
果'本身也是一个字符，那就可以用""括起来，比如"I'm OK"包含的字符是I，'，m，空格，O，K这6个字符。
?
?
? 布尔值 : 整数 : 空值 :
2.2 变量
在 Python 中，可以简单的把 变量 理解成绑定了一个数据的符号，这个数据基本上属于上面提到的几种数据类型。如果想深入了解 python 中的 变量，秩序要理解下面这两个关于变量的高级含义就行了：
?
? Python 是一门动态语言 Python 中，一切皆为对象
常见错误：IndexError: list assignment index out of range，指你给一个不在 list 中的元素赋值，例子：
3.2 tuple
另一种有序列表叫元组：tuple。tuple和list非常类似，但是tuple一旦初始化就不能修改。 常见错误：TypeError: 'tuple' object does not support item assignment，指你给一个 tuple 中的元素赋值，例子：
3.3 dict
dict全称dictionary，在其他语言中也称为map，使用键-值（key-value）存储，具有极快的查找速度。
常见错误：KeyError: ''，指你尝试获取一个不存在dict里的数据，例如：
? 官方内置 : 当你启动了 python 运行环境的时候，就自动加载到内存中的函数，可以直接引
用，比如：abs, sum, max, min 等, 完整列表参考这里：
https://docs.python.org/2/library/functions.html
?
用户编写 :使用 python 定义的函数编写方法自定义的函数
? 第三方包 :截至 05.31.2016，已经有 81566 个第三方包可以使用 [注：一般的项目使用的第
三方包数量在20个左右，所以如今你几乎可以用 python 构建任何形式，任何行业的应用程序]，可以通过 pip 命令安装第三方包后，通过 import 语句来引用第三方包提供的函数
这是我今天给大家总结的六个Notebook，里面有讲到Python的一些语法，罗列了Pandas
，Matplotlib，Nymph，Sklearn的一些基础用法。最重要的我是要和大家讲第六个Python|Quant|UQER，里面有一个策略，到数据分析，到实盘交易，一整个过程。
Python里面有82000个包，但适合Quant做金融分析的不到十个。不过，在《微型谍战》里我最喜欢的一句台词是“Things happened Already—所有事情发生都是有原因的”，这十个数据包是国外一个对冲基金公司的研究员在08年为了做金融数据写的工具。SkLearn里面的机器学习的工具，Matplotlib是数据可视化的工具，Numpy和Scipy在代数和多维矩阵里运用的比较多，我来给大家演示一下Demo。
跟踪指数稳健投资组合选择
篇三:次新股函数
跟踪指数稳健投资组合选择
报告要点：
1. 本文提出的标准的线性规划模型可以用标准的优化软件来求解，
资产权重的灵活变化有利于求解。 作者：徐清振
2. 投资组合股票数量?取20附近是最好的保守的设置。对于更多
股票的投资组合，当?取30附近将产生最好的效果。。
3. 在一定时期的一年以上的投资的日跟踪误差。?取15附近的 电话：0755-82130627
投资组合是更保守的好的设置，这种组合将会超过或者非常 e-mail: 接近基准投资组合的效果。还显示了?取30附近也是较好的。
报告编号：2011046
完成时间：2011-6-27
独立声明：本报告所采用的信息及数据均来源于公开可得到的资料。
博士后工作站专题报告
目 录
摘 要...........................................................................................................................I
1. 引言.......................................................................................................................... 1
1.1文献综述 ............................................................................................................ 1
1.2论文贡献 ............................................................................................................ 3
1.3 本文构架............................................................................................................ 4
2. 投资组合选择模型..................................................................................................... 4
2.1模型变量 ............................................................................................................ 4
2.2决策变量 ............................................................................................................ 4
2.3模型 ................................................................................................................... 5
3. 稳健公式构想............................................................................................................ 6
3.1稳健问题模型构建 .............................................................................................. 6
3.2稳健的信息管理系统模型 .................................................................................... 7
3.3解决子问题的精确算法 ....................................................................................... 7
4. 实证结果................................................................................................................... 8
4.1计算因素 ............................................................................................................ 9
4.2模型数据 .......................................................................................................... 10
4.3执行标准 .......................................................................................................... 10
4.4模拟结果 ...........................................................................................................11
5. 结论及建议................................................................................................................ 12
参考文献........................................................................................................................ 13
摘 要
在给定资产的子集中我们研发了一种稳健投资组合选择模型来跟踪一个市场指数。该模型是0-1整数程序目标是使选定的资产和目标指数资产之间相似性最大化。我们允许目标函数的不确定性，并且利用可计算的易处理的稳健框架来控制解的稳定性和收敛性。这种方法可以保证潜在误差和偏离度最坏情况不会出现。利用S&P100的非样本试验说明该稳健模型的优点。与利用名义模型建立的投资组合相比，适度传统的稳健投资组合研究表明具有低跟踪误差和低风险，能更好的接近目标指数。研究结果将对广大投资者具有一定的借鉴作用。
关键词：指数跟踪、被动基金管理、投资组合选择、稳健性最优化
1. 引言
指数跟踪是被动式管理的一个典型类型，目的是复制一个基准资产组合。跟踪指数的最简单的办法就是持有该指数的所有资产并且数量也相同，该方法就是完全复制。具有小权重的资产组合将会成比例地产生高的交易费用，指数样本的频繁修正将会导致总体的交易增加。修正是涉及高易变性的一个特殊的问题。价格波动能引起很多资产加入指数和从指数中剔除。由于被动管理的最重要的一个优点是减少交易费用，他们希望持有比目标指数更少的资产。但是，这种方法导致跟踪指数并不能尽可能地完全复制指数。减轻这些问题的一种方法是使期望的跟踪误差最小化，但是这可能产生复杂的模型，需要潜在的次最优启发式算法来解决实践中的问题。其它的方法试图匹配指数的期货收益，直接利用Markowitz建立的均值方差优化理论或者间接使用经济因素。我们用一个模型来使构建的跟踪组合资产和目标指数中的资产之间的相似程度最大化，这样可以避免前面所述方法的很多缺点。本文提出的模型仅仅考虑为了跟踪投资组合的初始选择以及后续的资产投资，这样我们不用面对重新调整投资组合资产组合的问题。这篇论文的主要目的是在一个时期设置内研究我们选股模型的稳健效果。重新调整投资组合和交易成本在多时期设置内结合稳健性可利用随机编程方法和稳健最优化方法的组合被解决。
1.1文献综述
在资本市场上，利用投资组合收益和指数收益区别的方差来测量跟踪误差。目标函数中使方差最小化产生一个二次规划，如参考文献[1]和[2]中所述。文献
[3]中Gaivoronski等学者详细地讨论了不同方法的跟踪误差。一些研究学者试图解决利用启发式算法的次优解逼近目标指数而造成的模型的复杂性。例如，Beasley 等[4] 创建了一个进化优化算法来使一个潜在的非线性跟踪误差函数最小化，该算法涉及到交易成本和投资组合重新调整投资组合。Gilli和Kellezi[5] 利用临界值接受启发式算法来是带交易成本的跟踪误差最小化。根据Jasen和Dijk[2]的模型，Coleman等[6]专家利用渐进的非凸性算法，使目标函数中带关联的基数约束条件的二次跟踪误差最小化。这个算法首次发现不受约束的问题全球性最佳方案，随后逐渐地通过一系列局部优化解来达到资产所需的数量，最后产次新股函数。
生了一个近似最佳的最终解。另一个途径是 利用一个线性定义来最小化跟踪误差，形成一个经得起检验的线性规划。Kono和wijayanayake[7]利用分支限界法来最小化均值绝对偏差，并且对均值跌势偏差提出一个可选择的模型。Rudolf
[8]等也利用线性规划最小化跟踪误差，并且研究了四种不同的跟踪误差的线性方法。
一种不同的跟踪误差的方法是利用均值方差优化，并且定义与一个基准指标相关的跟踪误差的方差。Roll[9] 利用均值方差理论最小化二次跟踪误差 ，并在跟踪投资组合的?系数加上一些附加的约束条件。Rohweder[10]在目标函数中包括交易费用，并提出单因素模型产生的协方差矩阵比历史记录的组合更优越。Wang[11]也包括了交易费用，并且证明多指数可以被跟踪利用把问题转换成跟踪一个指数的标准问题。
还有很多著名的问题。执行均值方差优化，例如由于舍入误差协方差矩阵不是正定的，或者病态的相关矩阵导致不稳定的资产分配。另外更有意义的问题是与收益相关的母体参数是未知的，所以必须估计。尤其，平均收益的精确预测的困难是非常重要的。Jagannathan 和Ma[12] 建议收益样本均值的估计误差太大以至于无法使用，倡导利用最小方差替代。DeMiguel 和 Nogales[13]也支持上述观点。他们利用协方差矩阵的稳健估计算子创建一个单步式非线性优化，来产生更稳定的最小方差组合。他们引用Merton[14]阐述了具有更频繁的收益样本的样本协方差的估计误差可以减少，然而样本均值的估计误差只能利用更长时期的时间序列来减少，也就是说合理的均值收益估计只能利用过分地长期时间序列来解决。
因素模型也被用来跟踪指数，通过目标指数的那些特征来匹配跟踪投资组合的特征。Rudd[15]针对投资组合选择提出一个启发式算法 ，并且利用最小化余值风险指数的整体?系数创建投资组合。Corielli 和Marcellino[16]也考虑了多因素，应用一个简单的选择启发式算法产生一个投资组合来避免能产生跟踪误差的长期因素。Erdogan[17] 等考虑了不同的因素，利用基于均值方差优化的模型，利用成比例交易成本和在?上加一个约束使夏普比率最大化。为了产生一个更精确的收益预测，他们使用资本资产定价模式。他们利用Ben-Tal和Nemirovski[18]
组合投资与管理课程设计报告1
篇四:次新股函数
《组合投资与管理》
课程设计报告
课程设计任务书
股票投资组合的短期模拟
摘要：为了了解股市的变化，将所学知识运用，进行投资组合模拟。本设计运用数据剔除法、基本面分析法在海选出的概念股构建出六只股票构成的投资组合，依据马科维茨资产组合原理确定组合中各股票投资比例。根据模拟盘涨跌情况和后续市场趋势及时调整仓位以保证盈利。
关键词：短期稳健投资 基本面分析 马科维茨资产组合理论 模拟投资管理
目录
一．课程设计目的 ................................................................................................................ 3
二．设计原理 ........................................................................................................................ 3
（一）投资分散化 .......................................................................................................... 3
（二）均值方差原则 ...................................................................................................... 3
（三）有效边界原则 ...................................................................................................... 4
三．详细设计步骤 ................................................................................................................ 4
（一）选股 ...................................................................................................................... 4
（二）分配比例 ......................................................................... 2错误！未定义书签。
四. 设计结果及分析 ............................................................................................................ 30
五. 总结 ................................................................................................................................ 34
六. 设计体会 ........................................................................................................................ 35
参考文献 .......................................................................................................................... ３７7
组合投资与管理课程设计
一．课程设计目的
课程设计就是考验我们将理论知识与实践结合的能力，并在此基础上考察我们的组织合作能力和吃苦耐劳、兢兢业业的精神。作为一名金融学专业的学生，我们学习金融学的目的，第一是学习如何运用金融工具、货币政策等理论知识解决国家乃至全球的金融问题，第二则是应用技术分析法来研发金融产品。此次进行组合投资的课程设计这也是对一种金融产品的深刻理解。
为了感受起起落落、曲折婉转的股市20年发展成果，对后经济危机时代的中国股市有更加系统的理解，也为了活学活用所学知识，将理论知识运用到实践中去，认真分析中国股票市场现状，在实践中更好的学习理解理论，锻炼自己思考实际问题的能力，进而对中国股
次新股大跌
